システムトレードのデメリットを知っておこう!

システムトレードは自動で売買させているから、楽チンだと
思っとるじゃろ。
しかし、システムトレードにはシステムトレードの
悪い部分もあるんじゃ。

例えばどんなことがあるの?

政治家の不祥事が発覚した時、それに対して色々質疑応答
などがあるじゃろ。
あれは前もってどんな質問が来るかわかってるから
それに対する回答も用意してるんじゃ。
しかし、茶番劇に無い想定外の質問が来ると、急に変な
受け答えしか出来なくなる。
そんな感じじゃ。

想定外の事に対応できないってことね。
他の政治家の粗探しは一生懸命するのに、その改善策とか
同じ様なことしている政治家探しとかしないのよね。
見ていてストレスが溜まるわ。

たぶん、不祥事がバレた政治家の手口とか真似して、
より巧妙に改良した手口て自分がやるためね。

システムトレードも想定外の売買をされるとストレスが
溜まるんじゃ。
だから運用する側もストレスに耐える忍耐力が必要なんじゃよ。

大丈夫よ。
政治家のやり取りに比べれば、負けを負けと認める
システムトレードの方がさっぱりしてて全然ストレスに
ならないわ。

システムトレードのデメリット1



システムトレードにはメリットと同様に
デメリットもあるので注意が必要です。

例えば、検証を行う上で、自分の都合のよい
結果が出るように数字を変更したり、
一定条件を加えたフィルターにかけ過ぎると、
最適化が起こり将来的にあるはずのない結果が
出てしまい、誤ったシステムを構築してしまう
可能性がある
為、十分な注意が必要です。

また、取引のルールは決めたものの、結局その
システムを使用するのは人間であり、トレード中に
システムのルールから逸脱し取引をしてしまう
可能性がある為、ルールを厳守するメンタル
必要不可欠です。

これに関しては、特に利益がなかなか出ずに損失が
続いている時には要注意です。

システムトレードのデメリット2



システムトレードは、プログラムが
自動的に売買を行うため、条件をセット
さえすれば仕事中でも睡眠中でも24時間
ひたすら監視して売買を行ってくれます。

しかし、利益を出すための売買条件を
探すことに苦労
したり、利益を出せたとしても
その売買条件がいつまで有効かわからない
というデメリットもあるため、準備や
メンテナンスには多くの労力が必要
です。

また、運用に関しても、人間なら色々な
情報を見聞きして、上がる下がるなど
確率の高い予想ができても、システム
トレードのプログラムからすれば、
与えられた条件と一致するか
しないかでしか売買を行いませんので、
上がると思ってるのに売ったり、思惑と逆の
売買を行ってしまうこともあります

システムトレードのデメリット3



トレーダーの感情を排除した取引手法である
システムトレードは、ファンダメンタル分析に
惑わされることなく一定のルールに沿って淡々と
取引していく為、ともすると簡単に見られがちに
なりますが、実際にシステムを運用していく
ということは決して楽ではありません


例えば、取引において、ただ単にルール通りに
売買を繰り返して行けばよいと思われる
かもしれませんが、実はそれ自体が意外と
難しいのです。

つまり、市場の値動きが自分の思惑と
違う動きを見せた場合でも設定した
ルールに従って動作しているため、取引が
行われてしまいます。
そのことがストレスとなってしまい次第に
ルールを守れなくなってしまう可能性
あるということです。


どういう事かと言うと、○○国で利上げの
発表があった場合、通常であれば、
その国の通貨は買われ、○○高円安となります。
その場合、円を売って○○国の通貨を買えば
利益になります。
しかし、チャート上(テクニカル的に)売りの
シグナルが発生してしまうと、経済的な
発表とは関係なしに○○国の通貨を売って
しまいます。

まず、ここでストレスが発生します。
そして、自信を持って手動で決済し、損を最小で
抑えたと喜んでも、その直後に急落したなら、
そのまま持っていれば利益になったのにと、
またストレスが発生します。

逆に下落せずに上昇を続けるなら、システム自体を
信じれなくなってしまう
でしょう。