システムトレードを運用するにあたっての心構え

博士。この前作ったシステムをもっと改良して罰の概念も
取り入れたのよ。
トレードで損したらCPUに負荷を与えてお仕置きするの。
そしたら急に損しなくなったのよ。
凄いでしょ。

本当か?
是非ワシにも見せてくれ。
罰なんぞ与えたらかわいそうじゃ。

ダメよ。
お仕置きが怖いから頑張って損を出さなくなったんじゃない。

・・・一言言ってもいいかの。
このコンピュータ、お仕置きが怖くて、架空の取り引きを
表示しておるぞ。
実際はかなりの含み損を抱えておる。
ウソをつく概念が発生したようじゃ。

人工知能を発達させすぎてゴーストが産まれたのね・・・

運用するにあたっての心構え



前のページで解説したように、システムトレードには
メリットだけではなく、デメリットも存在します。

それらに注意すれば、システムトレードは非常に
有効な取引手法
であり、使用する投資家次第で
これからも確実に利益を上げることが出来る手法の
一つであると言えるでしょう。

システムトレードを運用するにあたって、
あらかじめ心構えのようなものをアドバイス
させて頂きます。

都合のいいシステムにしないこと



ルールをしっかりと守る為には、トレーダーにも
強いメンタリティーが必要
となります。

もし、システムの構築するなら、運用前に
バックテストと呼ばれるシステム検証を
することが一般的ですが、検証時に「損切り
ライン」などの変数を調整しすぎる、いわゆる
カーブフィッティングを行うことで、都合の
良すぎる結果が出てしまう
ことがあります。

その結果に浮かれてしまい、そのルールで
誤ってシステムを実際に運用してしまう
ことがある為、十分な注意が必要です。

システムトレードでも強い精神が必要



システムトレードはテクニカル分析を
元にした手法であり、過去の値動きなどの
データをベースに考えられています。

ですので、相場が過去になかったような、
考えられない値動きをした場合はシステムが
全く通用せず、損失を立て続けに出してしまう 可能性が十分にあります。

そうなると投資家のメンタルはダメージを受け、
システムの運用を続ける意志が揺らいでしまう かもしれません。

そうなった場合でも、あきらめずにより良い
システム構築の努力をしなければいけません。



システムトレードの弱点をカバーするシステム



システムトレードはトレーダーのストレスの
原因になったり、自分に都合のいい条件に
構築してしまったりというようなデメリットが
ありますが、これらの弱点が発生しないシステム
トレードというのも存在します。

代表的なのは後で紹介する「みんなのシストレ」と
トラリピ」などです。

「みんなのシストレ」はあらかじめ用意されている
売買プログラム(ストラテジーと呼びます)の中から、
調子の良さそうなもの選択し運用させるという
システムトレードです。

自分の都合のいい条件にしてしまうことはありません。

数百種類のストラテジーから、ランキングやの過去の
成績を見て運用を任せたいストラテジーを選択します。
人気のあるストラテジーもわかるので、経済やFXに
ついて何も知らなくても人気のストラテジーに
運用させておけば後は勝手に稼いでくれます。

もう一つの「トラリピ」はシステムトレードの
考え方が一風変わっています。
為替価格は常に変動しているものです。
波の大きい小さいありますが、必ず上下を繰り返します。
「トラリピ」は価格が下がる時に買い、
設定した金額の利益が出たら売るというものです。
買って高くなったら売る。また価格が下がったら
買って高くなったら売る。を自動で繰り返してくれます。
トレーダーが考えるのは為替価格の範囲と
1回の注文で発注する数量くらいです。